סבבה פורקס

Average True Range - ATR - חלק ראשון

מאמר על שימוש ב ATR חלק ראשון

הATR הוצג לראשונה ע”י וולר ווילס ב1978.
הATR מודד את התנודתיות.
החישוב של הATR הוא הגדול מבין:

• הגבוה הנוכחי פחות הנמוך הנוכחי
• הערך האבסולוטי של הגבוה הנוכחי פחות הסגירה הקודמת
• הערך האבסולוטי של הנמוך הנוכחי פחות הסגירה הקודמת

שימוש בATR לאישור טריידים(לפי רמות תמיכה והתנגדות)

נניח ואנו עובדים לפי אסטרטגיה של פריצה של רמות תמיכה והתנגדות.
בגרף הפאונד\דולר(כייבל) זיהינו פריצה של רמת התנגדות ואנו נחפש לונג.
בגרף אפשר לראות את הנר שפרץ את רמת ההתנגדות(מסומן בחץ אדום מתחתיו) והשלב הבא יהיה לחפש לונג.
ללא הATR, היינו נכנסים ללונג ברגע שהנר הבא(הנר המסומן בעיגול ירוק) פרץ את הגבוה של הנר הקודם (1.9800). מאז הכניסה ללונג, המחיר עלה ל1.9823 ומשם ירד. סה”כ הייתה תנועה של 23 פיפס, תנועה לא מספקת לפי יחס רווח:הפסד ולכן היינו מפסידים בפוזיציה הזאת(בהנחה שמקרה הזה היה מקובל לקחת רווח של יותר מ23 פיפס).
עם שימוש הATR היו לנו תוצאות שונות.
במידה והיינו משתמשים בATR כדי לאשר את הפריצה, הגיוני היה להכנס לפוזיציה לאחר שהמחיר פרץ את הגבוה של הנר הקודם + רבע מהATR.
בואו נראה מה היה קורה:
הATR (במקרה הזה גרף יומי, אז נשתמש ATR 21 ) באותו נר של הפריצה עמד על הערך של 0.0125.
כדי לאשר את הטרייד, אנו נרצה שלא רק שהמחיר יפרוץ את הגבוה של הנר פריצה, אלה גם לפחות רבע מהATR (אני מזכיר שהATR מודד את התנודתיות, אז אנחנו משתמשים במדד התנודיות לסינון פריצות).
חישוב של רבע מהATR =
125 * 0.25 = 31.25
נעגל את התוצאה ונקבל 31 פיפס.
כעת, אם נחשב את הגבוה של נר הפריצה + רבע מהATR נחפש להכנס ללונג ב1.9831 ונראה בגרף שהמחיר לא הגיע לרמה הזאת והמשיך לרדת.
זוהי דוגמה פשוטה אך יעילה לסינון טרייד כושל בעזרת הATR.
בצמדים פחות תנודתיים אפשר להשתמש באחוזים נמוכים יותר של הATR, למשל 15% מהATR ולא רבע. כמו כן אפשר גם להשתמש באחוזים גדולים יותר (למשל 40% בצמדים עם תנודיות גבוהה מאוד).
בטווחים קצרים יותר, למשל גרף שעה מקובל להשתמש בATR 14.

שימוש בATR לקביעת סטופ לוס

אחת השאלות הכי גדולות אצל הסוחרים זה היכן למקם את הסטופ לוס?
דרך אחת היא להשתמש ברמות תמיכה\התנגדות ועוד דרך היא פשוט לעקוב אחרי כלים של אסטרטגיה מסויימת(תוך כדי שמירה של יחס רווח:הפסד קבוע).
דרך יעילה נוספת לקביעת הסטופ לוס היא שימוש בATR.
בדוגמה הבא, נניח ולפי מעקב של תנועת מחיר ותבנית הנר היפני המסומן בירוק, החלטנו ללכת על לונג.
הכניסה ללונג תתבצע בפתיחה של הנר הבא, אך איפה נשים את הסטופ לוס?
בגלל שמומלץ להמנע מקביעה של סטופ לוס לפי “תחושה אישית”, אנו נשתמש בATR.
לקביעת הסטופ, נשתמש באחוז גבוה מהATR (אני מזכיר שוב, עם הכלי הזה אנו מודדים את התנודתיות לכן נרצה “להגן” עם סטופ על חלק גדול מהתנודתיות הקיימת).
נחשב את הסטופ לפי 70% מהATR
120 * 0.7 = 84
במידה ונכנסו בפתיחה הנר, נשים את הסטופ ב84 פיפס מתחת לפתיחה (ב1.9275) ונראה איך מהפתיחה המחיר תחילה ירד אך לא הגיע לסטופ ולאחר מכן המשיך לעלות.

את הסטופ לוס בספוט פורקס בדר”כ מחשבים בין 60% ל100% מהATR. במניות וחוזים עתיידים למשל, אפשר לראות הרבה שמשתמשים ב atr *2 ואף atr * 3.

בMetaTrader כדי לשים את הATR ->
Insert -> Indicator -> Oscillators -> Average True Range

נושאים: הדרכה

(5 הצבעות, ממוצע: 5 מתוך 5)

 Loading ...

32 תגובות לפוסט “Average True Range - ATR - חלק ראשון”

1. משה כהן, ב יוני 10th, 2007 בשעה 22:48 כתב:

   נראה נחמד ננסה ונדווח

2. אפי, ב יוני 10th, 2007 בשעה 23:11 כתב:

   בס”ד

   וואלה דימה

   אתה לא גומר להפתיע

   תודה!!

3. gozer, ב יוני 10th, 2007 בשעה 23:23 כתב:

   תודה דימה

   מזמן רציתי להבין מה זה ATR

   ורק בזכותך יש לי את ההזדמנות.

4. dima, ב יוני 11th, 2007 בשעה 2:54 כתב:

   בכיף

5. dima, ב יוני 11th, 2007 בשעה 3:36 כתב:

   אגב GOZER, הבנתי שלקחת כמה קורסים במסחר. באף קורס לא למדת על זה?

6. שי, ב יוני 11th, 2007 בשעה 11:42 כתב:

   שלום דימה פוסט מעניין ..
   הייתי רוצה לשאול עם היורו $ הינו בטווח של צמד תנודתי
   כלומר עם חל עליו את ה0.25 או 0.15 ??

7. שי, ב יוני 11th, 2007 בשעה 13:25 כתב:

   ואים 0.0125=ל 125 , איך מחשבים את ערך atr למיספר שלם
   בשביל ההכפלה??
   תודה !

8. dima, ב יוני 11th, 2007 בשעה 15:40 כתב:

   שים לב להבדלים
   בכייבל כרגע זה 90 וביורו זה 65.
   אני הייתי בודק כ15% על היורו.

9. gozer, ב יוני 11th, 2007 בשעה 17:25 כתב:

   דימה שלום, לא פגשתי את זה בשום קורס.

10. שי, ב יוני 13th, 2007 בשעה 15:23 כתב:

    דימה שלום !
    אם אני נימצא בלונג יש לי יעד לפי ATR ולאחר מיכן ישנו דישדוש של כמה נרות בטווח הקצר ןאז המחיר מופיע לפי החישוב אז דעיין ישנה כניסה או רק הנר של החישוב ??

11. dima, ב יוני 13th, 2007 בשעה 15:56 כתב:

    אהלן שי
    לא כ”כ הבנתי, אשמח אם תצרף גרף

12. שי, ב יוני 14th, 2007 בשעה 16:03 כתב:

    דימה כרגע אין לי אפשרות לגרפ (עובד על זה!).
    מה שכן הייתי מאוד רוצה לדעת את חישוב הערכים של ATR
    כלומר :0.0125=125 , 0.0004 =? או 0.0488=? או
    0.1175=?
    תודה..

13. dima, ב יוני 14th, 2007 בשעה 19:05 כתב:

    אהלן שי
    אני מצטער אבל אני לא מצליח להבין את השאלה שלך

14. שי, ב יוני 15th, 2007 בשעה 11:52 כתב:

    דימה !
    בדוגמא שהעלתה חישבת ערך של 0.0125=125 ואז הכפלת
    0.25 ויצא לך 31.25 עיגלת ל-31 פיפסים ,,
    אז אני שואל וממש פשוט ,מה הערך של המספרים מהפוסט הקודם(0.0004 ,0.0488 ,0.1175 )??

15. dima, ב יוני 15th, 2007 בשעה 17:34 כתב:

    הערך שמתקבל מהATR הוא בפיפסים.
    לדוגמה עכשיו בATR 21 ביורודולר יומי זה : 0.0062
    אם רוצים לחשב atr * 2 אז
    62*2 = 124
    אם רוצים לחשב 30 אחוז מהATR אז:
    62 * 0.3 = 18.6 פיפס
    מקווה שעכשיו מובן יותר.

16. שי, ב יוני 18th, 2007 בשעה 10:19 כתב:

    אהלן דימה ..
    ואים הערך הינו 0.0004 אז מחשבים :
    4 *0.3=1.2 ..
    בגרפים קטנים יותר התוצאה ממש קרובה לתמיכה או
    התנגדות ..

17. שי, ב יוני 18th, 2007 בשעה 11:13 כתב:

    או ש , ATR =0.0999 אז מחשבים:
    0.3*999 התוצאה בפיפסים גדולה ולא לשכוח שיש להוסיפ את התוצאה לסגירה או פתיחה של הנר .
    מה קורה אז או שהחישוב לא נכון?

18. שי, ב יוני 18th, 2007 בשעה 11:15 כתב:

    דימה ,סליחה שאני מתיעכב על הנושא אני פשוט רוצה
    להבין ..תודה!

19. dima, ב יוני 18th, 2007 בשעה 14:14 כתב:

    בערכים נמוכים יותר על גרפים קצרים עדיף להכפיל ב2 או 3.
    4*2= 8, זה יהיה הרבה יותר הגיוני.
    כאשר זה 0.999, תחלק קודם כל ב10 ואז תעשה את החישוב שאתה רוצה לעשות.

20. שי, ב יוני 18th, 2007 בשעה 15:15 כתב:

    דימה לבדיקה :
    אים הערך של ATR=0.8766 אז החישוב יהיה…?
    אים הערך של ATR=0.0876 אז החישוב יהיה…?

21. dima, ב יוני 18th, 2007 בשעה 15:49 כתב:

    0.8766 לחלק ב100 ואז לבצע את החישוב
    0.0876 לחלק ב10 ואז לבצע את החישוב

22. שי, ב יוני 18th, 2007 בשעה 15:58 כתב:

    דימה המון תודה על הסבלנות ..
    דרך אגב מה המחירים של הפרטיים ??

23. dima, ב יוני 18th, 2007 בשעה 16:08 כתב:

    150 ש”ח לשעה של לימוד
    אתה מוזמן ליצור קשר באימייל ולהשאיר טלפון לקבלת פרטים נוספים.
    dimadubin@gmail.com

24. שי, ב יוני 19th, 2007 בשעה 9:54 כתב:

    דימה בוקר טוב.
    בתרגיל לדוגמא היה 0.0125 ולא חילקת ב-10 למה?
    ואילו אים יש לי ערך של 0.0286 ואז מחלק ב-10 יוצא לי
    0.0028 ואז החישוב…28*0.15=4.2 אמת!?

25. שי, ב יוני 25th, 2007 בשעה 17:03 כתב:

    דימה
    הכל בסדר , מה בלעת ת’לשון ,
    דרך אגב שלחתי לך מייל קיבלת??

26. dima, ב יוני 25th, 2007 בשעה 17:25 כתב:

    שי, לא קיבלתי מייל ממך

    בקשר לשאלות, תכנס לצ’ט, אשמח להסביר לך הכל LIVE

27. dima, ב יוני 25th, 2007 בשעה 22:52 כתב:

    שי, עכשיו אני רואה את המייל שקיבלתי ממך אך הוא חסר תוכן משום מה.
    תשלח לי שוב בבקשה,
    דימה.

28. מיכאל קליין, ב יוני 30th, 2007 בשעה 23:36 כתב:

    דימה שלום,
    תודה על הפוסט המעניין.
    נדמה לי שראיתי באיזה מקום אקספרט שמשלב ATR ועוד מתנד למטרות סקלפינג.
    אולי אתה יודע איפה?
    תודה

29. dima, ב יולי 1st, 2007 בשעה 1:16 כתב:

    יש הרבה אקספרטים עם ATR, אני לא מכיר את הספציפי שאתה מדבר עליו.

30. מיכאל, ב יולי 1st, 2007 בשעה 14:49 כתב:

    אשמח לשמוע על כל אקספרט אחר.

    שאלה- ראיתי שבמטטריידר אם אני משרטט קו אופקי על הATR , בגרף לא מופיע הערך המספרי המדוייק שלו.חסר לו ספרה חמישית אחרי הנקודה.
    למשל, אפשר לשים הרבה קוים אפקיים בתחום של
    0.00030- 0.00039 ולכולם ירשם בגרף 0.0003.
    יש לך איזה רעיון איך לפתור את זה?

31. dima, ב יולי 1st, 2007 בשעה 15:07 כתב:

    תשתמש ב
    insert -> arrows -> left\right price label
    אגב, המטה טריידר כבר מציג את הערך מעוגל, חוסך לך את העבודה.

32. b127, ב אוגוסט 21st, 2007 בשעה 17:38 כתב:

    אני הייתי משתמש בזה לסנן טריידים בעיתות השתוללות, כשהATR גבוה.

כתוב תגובה